ERM – Modélisation et gestion quantitative des risques
Avec cette formation, les stagiaires apprendront comment représenter les corrélations entre les risques, comment étudier les scénarios critiques grâce à la théorie des valeurs extrêmes, comment calculer un capital économique en pratique en assurance et comment choisir ou juger de la pertinence d’une méthode d’allocation de capital économique.
Prochaine(s) session(s) :
PUBLIC VISE
- Actuaire qualifié expérimenté
- Professionnels possédants des compétences en analyse statistique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- C1. Analyser l’ensemble des sources de risques financiers et assurantiels de l’entreprise afin d’identifier ceux dont la réalisation peut avoir des impacts significatifs sur l’entreprise.
- C2. Sélectionner et développer des méthodes et des calculs mathématiques et stochastiques nécessaires à la réalisation de modélisations des risques financiers et assurantiels identifiés afin d’élaborer des tableaux de bord de présentation et ainsi faciliter la prise de décision des entités dirigeantes de l’entreprise.
- C3. Identifier et choisir les solutions de couvertures et de financements aux risques financiers et assurantiels avérés afin d’apporter une solution de garantie aux pertes financières potentielles.
- C4. Élaborer une politique de management et de contrôle adaptée aux risques assurantiels et financiers identifiés afin de maîtriser les risques de pertes de l’entreprise et ainsi maintenir son alignement en fonction des objectifs fixés.
PROGRAMME DE LA FORMATION
6 modules (30h) issus du parcours #ERM – Certificat Management des risques financiers et assurantiels conforme au Core Syllabus du CERA
- Risque catastrophe
- Corrélations dans une perspective ERM
- Economic capital – Capital économique vie
- Risk modelling et aggregation of risk : mise en application dans le cadre de Solvabilité II
- Allocation de renforcement économique
- Théorie des valeurs extrêmes et gestion des risques extrêmes
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentations multi-supports (présentations PDF, cas pratiques et autres, documents d’approfondissement), séances en petits groupes avec restitution, cours magistraux, séances d’exercices et cas pratiques proposés par les intervenants, retour d’expérience de CRO’s et de risk managers.
CANDIDATURE
Parcours accessible par la voie de la formation continue.
Les candidats sont invités à retourner les éléments suivants :
Le dossier de candidature complété
Un curriculum vitae
VALIDATION DE LA FORMATION
Un certificat de suivi de formation est délivré au stagiaire en fin de parcours.