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#ERM - MODELISATION ET GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES

#ERM - MODELISATION ET GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES

DURÉE :
30 heures
Sessions de 3h en présentiel ou en classe virtuelle

CALENDRIER DE LA FORMATION  :

13 janvier 2023 présentiel
09 février 2023 présentiel
18 mars 2023 distanciel
08 juin 2023 présentiel
14 avril 2023 présentiel
08 juin 2023 présentiel
30 juin 2023 présentiel
07 septembre 2023 présentiel

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
Mercredi 21 décembre 2022

LIEU DE FORMATION :
3, rue Chauveau Lagarde - 75008 PARIS
et
A distance

TARIF (REPAS INCLUS) :

3 900€ nets de TVA

Avec cette formation, les stagiaires apprendront comment représenter les corrélations entre les risques, comment étudier les scénarios critiques grâce à la théorie des valeurs extrêmes, comment calculer un capital économique en pratique en assurance et comment choisir ou juger de la pertinence d’une méthode d’allocation de capital économique.

PUBLIC VISE

Actuaire qualifié expérimenté 
Professionnels possédants des compétences en analyse statistique


OBJECTIFS DE LA FORMATION

C1. Analyser l’ensemble des sources de risques financiers et assurantiels de l’entreprise afin d’identifier ceux dont la réalisation peut avoir des impacts significatifs sur l’entreprise.
C2. Sélectionner et développer des méthodes et calculs mathématiques et stochastiques nécessaires à la réalisation de modélisations des risques financiers et assurantiels identifiés afin d’élaborer des tableaux de bord de présentation et ainsi faciliter la prise de décision des entités dirigeantes de l’entreprise.
C3. Identifier et choisir les solutions de couvertures et de financements aux risques financiers et assurantiels avérés afin d’apporter une solution de garantie aux pertes financières potentielles.
C4. Elaborer une politique de management et de contrôle adaptée aux risques assurantiels et financiers identifiés afin de maîtriser les risques de pertes de l’entreprise et ainsi maintenir son alignement en fonction des objectifs fixés.

PROGRAMME DE LA FORMATION

6 modules (30h) issus du parcours #ERM - Certificat Management des risques financiers et assurantiels conforme au Core Syllabus du CERA

  • Risque catastrophe
  • Corrélations dans une perspective ERM
  • Economic capital - Capital économique vie
  • Risk modelling et aggregation of risk : mise en application dans le cadre de Solvabilité II
  • Allocation de renforcement économique
  • Théorie des valeurs extrêmes et gestion des risques exetrêmes


MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Présentations multi-supports (présentations PDF, cas pratiques et autres, documents d’approfondissement), séances en petites groupes avec restitution, cours magistraux, séances d’exercices et cas pratiques proposés par les intervenants,  retour d’expérience de CRO’s et de risk managers.

CANDIDATURE 

Parcours accessible par la voie de la formation continue.
Les candidats sont invités à retourner les éléments suivants :

Le dossier de candidature complété
Un curriculum vitae
 

VALIDATION DE LA FORMATION

Un certificat de suivi de formation est délivré au stagiaire en fin de parcours.