Le catalogue des formations de l'Institut du Risk Management

Introduite par la directive Solvabilité II, la fonction clé actuarielle est délicate à appréhender dans l'organisation des entreprises. Comment s'insère-t-elle dans l'organisation avec les autres fonctions clés ? Comment organise-t-elle ses contrôles ? Quel est son rôle ? Comment formule-t-elle ses diagnostics et ses recommandations ? Autant de questions soulevées par ce nouveau parcours de formation specifiquement adaptés aux enjeux des assureurs.  

Alimentée par des témoignages d'experts, cette formation a été conçue pour permettre aux titulaires et futurs titulaires de la Fonction Actuarielle de maîtriser les enjeux de la fonction et d'être en mesure de se positionner au sein de son organisation.

Cette formation est destinée aux managers pour améliorer leur compréhension des data sciences afin de mieux dialoguer et travailler efficacement avec les experts techniques, et de savoir identifier les opportunités de création de valeur et de les transformer en projets concrets.

Iéale pour les managers qui souhaitent être initiés aux nouveaux algorithmes et piloter les parties prenantes dans un projet de data science, la formation est animée par des experts reconnus du secteur de l'assurance qui vont à l'essentiel !

La formation présente le contexte juridique et réglementaire en termes de cybersécurité, détaille les méthodes d’audits et d’analyse des risques (EBIOS 2010, ISO 27005…) et offre une vision des principaux aspects de la « cyber » assurance. La formation est illustrée par des cas concrets et des retours d'expérience.

Les cyles de perfectionnement sont accessibles à toute personne souhaitant améliorer ses compétences dans les 4 domaines suivants :

• Mathématiques de l'assurance vie
• Mathématiques Financières de base pour l'actuariat
• Mathématiques de l'assurance non-vie
• Statistiques et Analyse des données

Après un premier tour d’horizon de l’Enterprise Risk Management, l’ERM est présenté en détails d’un point de vue très pratique par un professionnel de la gestion des risques. Les stagiaires vont ensuite voir comment la fonction de risk manager se positionne par rapport aux fonctions clés de Solvabilité II en assurance, et appliquer les concepts et bases pratiques vus en cours sur des études de cas dans plusieurs séances.

Après une présentation des différentes manières d’identifier et de mesurer les risques (mesures de risque basées sur la théorie des probabilités de type VaR ou TVaR, cartographie des risques, approche par scénarios), les stagiaires vont étudier les avantages et les inconvénients de chaque approche, et acquérir les bonnes pratiques sur ce sujet. Des cas pratiques et retours d’expérience de risk managers et membres de comité d’audit leur permettront d’être capable d’implémenter et d’améliorer une cartographie des risques en pratique, et de maîtriser les tenants et les aboutissants de la mesure quantitative des risques.

Avec cette formation, les stagiaires apprendront comment représenter les corrélations entre les risques, comment étudier les scénarios critiques grâce à la théorie des valeurs extrêmes, comment calculer un capital économique en pratique en assurance et comment choisir ou juger de la pertinence d’une méthode d’allocation de capital économique.

Avec ce parcours, les stagiaires rentrent dans le détail de l’Enterprise Risk Management pour identifier, mesurer et contrôler les différents risques traditionnels de l’assurance-finance : risques biométriques, risques financiers, risques opérationnels, risques d’assurance non-vie.

Dans ce parcours, les stagiaires découvrent comment aborder et gérer les nouveaux risques et émergents, avec notamment des sessions récemment ajoutées sur les risques climatiques, le risque cyber, les risques liés à la digitalisation, complétées par une séance sur les liens entre prospective et gestion des risques à long terme.

Dans ce parcours, les stagiaires apprennent à déterminer les stratégies de traitement des risques les plus adaptées dans des situations concrètes variées. Cela va de la réassurance (et de son optimisation en ERM) et titrisation à la prévention et l’atténuation des risques identifiés dans la cartographie des risques, dont les risques opérationnels. Les aspects liés au risque de contrepartie et à la gestion actif-passif sont également abordés.

Dans ce parcours, les stagiaires apprennent à communiquer de manière simple, précise et adaptée sur un ensemble de sujets complexes liés aux risques et à l’Enterprise Risk Management, grâce à des retours d’expérience de risk managers et de dirigeantes, ainsi qu’avec séances sur les comportements et biais cognitifs des clients, investisseurs et décideurs face au risque. Une séance pratique en classe inversée permet de s’exercer à la communication sur les risques sur le thème de l’allocation de capital économique. Elle complète les séances dédiées aux études de cas qui sont également l’occasion de mettre en pratique à la fois les pratiques et outils vus dans les autres séances et les techniques de communication sur les risques.